Оценка на параметрите на авторегресионна модел от първи ред (ар (1) модел)

Този модел е както следва :.

Първият проблем се отнася до избора на метод за оценка параметър: тъй като от дясната страна на уравнението на регресия присъства променливо закъснение, то по този начин е нарушил OLS поемане на разделението на променливи по стохастични обяснителни променливи и детерминирани обяснителни променливи.

Вторият проблем е, че регресор изрично корелира с остатъчната и по този начин нарушен четвърти състояние Гаус-Марков. Следователно, използването на класически метод най-малките квадрати, за да се изчисли параметрите на този модел резултати по пристрастен коефициент оценка С1.

Популярен метод за изчисляване на параметрите на AR-модел е методът на инструменталните променливи (IV). Същността на този метод е, както следва: е променливата в дясната страна на AR-модела, за който е нарушил OLS помещение се заменя с друга променлива, че това помещение не се е разпаднала. Във връзка с АБ (1) модел се заменя с инструментална променлива трябва да изостане променлива. Тази променлива трябва да има две свойства:

1) е силно корелира с,

2), за да се определи и свързана към остатъка.

Да вземем два начина за използване на инструментална променлива.

Метод 1. Тъй като променлива в модела зависи не само, но също така и от фактори, е възможно да се изгради модел с един регресор и теоретичната стойност, получена чрез този модел може да се използва като инструмент.

Параметрите в последното уравнение могат да бъдат намерени с помощта на класическата оли. Има отбележи корелира тясно с наблюдаваната променлива е линейна функция на фактора за които четвъртото състояние на Гаус-Марков не е нарушена. Следователно, ПР не се свързва с остатъка. По този начин, уравнение оценка на параметър може да се намери от отношението

.

Метод 2: AR-заместител в уравнението вместо израза

Отиди на страница 1, 2