Оценка на кредитния риск

Оценка на кредитния риск

оценка на риска Кредит - определяне на максималната възможна загуба, която ще бъде получена от банка с определена вероятност в рамките на определен период от време. Причината за загубата може да бъде намаляване на цената на кредитния портфейл се дължи на частична или пълна неплатежоспособност на кредитополучателите с времето за погасяване на кредита.

Тя реши да се разглежда отделно от следните видове кредитен риск:

- риска от неплащане навреме главницата и лихвите по него отделно взета от кредитополучателя. Този риск е свързан с отпускане на кредит и записи на заповед. връзки и т г.;.

- рискът от намаляване на стойността на активите, на кредитора или на риска действителната доходност на част от активите ще бъде значително по-ниско от очакваното. В този случай, кредитният риск е източникът на кредитния портфейл като цяло, а не индивидуални заеми.

Избор на оптималния начин на оценка на кредитния риск зависи от сегмента на кредитирането.

Две методи, най-често в комбинация за оценка на кредитния риск, свързан с индивидуалните кредитополучатели, като правило, се използват. Това субективна оценка на експерти и скоринг модели. на базата на математически методи статистика.

Всеки един от тези подходи има своите предимства и недостатъци. Например, всички статистически методи отчитат минали резултати. Въпреки това, те не винаги дават отговор на този, тъй като той се прояви или че кредитополучателите, които са се отказали, ако той е получил заем. В допълнение, икономическата ситуация се променя непрекъснато. Поради това, предишната оценка на данните не винаги дават абсолютно точна прогноза.

Като общо правило, за да се оцени кредитния риск създадена компютърна програма, която съчетава няколко подхода. Освен това, по-голямата част от финансовите институции е свои собствени програми и практики, заложени в тях, са търговска тайна.

Оценка на портфейла на кредитния риск, като цяло - още по-трудна задача. Тук има два подхода.

На първо място, качествена оценка, която се основава на описанието на информация за кредитополучателите. Така се взема предвид финансовата стабилност, бизнес, ликвидността и рентабилността, както и ликвидността zaloga.Vo На второ място, количествено определяне на параметрите за качество, които измерват в цифрово изражение за да се определи лимит загуба за операцията. По този начин се създава инструмент, който може да се използва за управление на риска в бизнес планирането.

За кредитни институции, има препоръки на Базелския комитет за оценка на риска. Банката предлага да се разчита на външни рейтинги, присъдени от независими агенции. и създават свои собствени вътрешни кредитни рейтинги.

В този случай, със собствен рейтинг следва да се вземат предвид неочаквани и очакваните загуби. Отделно изчислява индикатори на вероятностите за неизпълнение. активът е изложено на риск, делът на потенциалните загуби, общият размер на кредитните загуби.

Има няколко начина за намаляване на кредитния риск. Например, диверсификация на портфейла, определяне на лимити операции, съкращение означава за случай на загуба, както и кредитно застраховане.