Модел за определяне на рисковата премия за всеки тип ипотека

Да приемем, че застрахованият е застрахователната сума След това, ако на загуби на кредиторите ще бъде по-малко от застрахователната сума, застрахователят ще ги възстанови в пълен размер. Ако загубата на кредитора да надвишава застрахователната сума, застрахователят ще го компенсира само част от щетите, е равна на застрахователната сума. С други думи,
Вероятността за поява на осигуреното случай на всеки от периодите
Тя ще се различава от "годишен" вероятност. Сумите, изчислени вероятности
за годината, трябва да бъде "годишен" вероятност. Трябва да се отбележи,
че поради по-често за изплащане на потенциалните загуби намаляват
по-бързо от годишните плащания по кредита. Освен това, толкова повече кредитополучателя
извършване на плащания, за по-бързо намаляване на размера на възможните ползи и,
следователно, очакването на загубата е по-малък. като
посочено по-горе, рисковата премия, равна на очакванията на загуба,
пропорционална на тарифната ставка. По този начин. Оказва се, че колкото повече кредитополучателя
прави плащания по кредита, толкова по-ниска тарифна ставка
В сравнение със ставката за схемата за годишно плащане, всички при равни други условия
условия.
Сравнявайки изразите, получени за математическите очаквания за различни ситуации, можете да видите как те се различават, в зависимост от схемите за погасяване на кредита. Той не се счита за ситуацията с "произволно" График на погасяване на кредита. Това се дължи на факта, че в този случай, погасителния план е изграден индивидуално, и на базата на конкретен пример, не е възможно да се заключи, процесът на обратно изкупуване като цяло.
През първата и втората секции на тази глава резултати са получени, които ще бъдат използвани по-нататък в изграждането на ипотека застраховка модел. По-специално, това е формулата за периодичните плащания към кредитора, размера на лихвата по тези плащания и размера на погасяване на главницата, както и формулата за очакваните загуби за различни видове погасяване на ипотечен дълг. Всички от тях независимо може да се приложи на практика, обаче, трябва да се отбележи, че тяхното регистрира под формата на линейна зависимост от размера на кредита се дължи на конкретния модел, който ще бъде построен по-късно.