Критерий Дърбин-Уотсън, автокорелация, зоната на несигурност, МИГ

Ние считаме, че вида на регресия уравнение:

където к - броят на независимите променливи на модела на регресия.

За всяка точка от времето т = 1. п се определя по формулата

В проучване на последователност на остатъци като време серия в иконометрия дисциплината. можете да рисувате графика на функция от времето. В съответствие с метода на най-малките квадрати предпоставки трябва да бъдат произволни остатъци (а). Въпреки това, когато моделиране на време серия понякога възникне ситуация, при която остатъците съдържат тенденция (и) или циклични колебания (G). Това предполага, че всеки следващ остатък стойност зависи от предишните. В този случай, има автокорелация на остатъците.

Причини за автокорелация

Автокорелация остатъци могат да възникнат поради няколко причини:

На първо място, аЬто- понякога свързана с първоначалните данни, както и поради наличието на грешки при измерването на стойностите на Y.

На второ място, понякога трябва да се търси причина аЬто- на остатъците при формулирането на модела. Моделът не може да бъде включен фактор, който оказва значително влияние върху резултата, но въздействието на което е отразено в останките, така че той да може да бъде автокорелиран. Често този фактор е факторът време тон.

Понякога, както значими фактори може да действа със закъснение стойности на променливи. включени в модела. Алтернативно, моделът не се вземат под внимание някои дребни фактори, които влияят на фугата да е съвпадение резултат се дължи основно на техните тенденции или циклични колебания.

Методи за определяне на автокорелацията

Първият метод - е нанасяне на остатъците от време и визуално определяне на присъствието на автокорелация.

второ Методът - критерии изчисление Дърбин - Watson

Т.е. Критерий Durbin - Watson определя като съотношението на сумата от квадратите на разликите в последователни остатъци от стойности на сумата от квадратите на остатъците. Почти всички проблеми в критерий иконометрия стойност Durbin - Watson е показан заедно с стойности на коефициент на корелация Fisher и Студентски т тест

Първо коефициент за автокорелация се определя от формулата

Съотношението между критерий Durbin - Watson и коефициент автокорелация (r1) се определя от зависимостта от първи ред

Т.е. ако има пълен положителен остатъци автокорелация r1 = 1 и д = 0, ако общите остатъци в отрицателен автокорелацията, тогава R1 = - 1, г = 4. Ако не автокорелационни остатъци, тогава R1 = 0, D = 2. Следователно,

Откриване критерий алгоритъм автокорелация Durbin - Watson

Една хипотеза за липса на автокорелация. Алтернативен gipoteey присъствието на положително или отрицателно автокорелация в остатъците. Тогава таблиците са определени критични стойности критерий Дърбин - Watson дю дл и за определен брой наблюдения и броят на независимите променливи в модела на ниво от значение (обикновено 0.95). За тези стойности на интервала [0, 4] е разделен на пет сегмента.

Ако изчислената стойност на теста Дърбин - Уотсън става в зоната на несигурност. тя потвърждава съществуването на автокорелация и хипотезата се отхвърля

Ако се интересувате от решаването на контролните иконометрия натиснете тук