Какво е Базел и как това се отразява на живота на банките

Каква е същността на споразумение от Базел, и защо те пазят тези банки трябва да станат по-надеждни.

За средностатистическия човек на думата "Базел" най-често се свързва с швейцарския град или дори напомня на котка Базилио, хитър герой приказка за Пинокио. Но банкери дума мечтая в кошмар. Портал "Rambler.Finansy" реши да разберете какво е толкова ужасно Базел и на останалите, дори и на клиентите обикновени банкови трябва да знаят повече за него.

Третият най-многолюдната швейцарския град Базел атракции не е много, но е бил там през 1978 г., в Банката за международни разплащания, Базелският комитет за банков надзор е създаден. Дори и тогава, лидерите на страната за икономическо развитие, за да разберат, че ние трябва да намерим общи правила относно различните банкови системи, което ще се приемат във всички страни. С течение на времето, Базел Основните принципи за надзор на станаха задължителни за всички страни-членки на Г-20, или състоящи се от Базелския комитет.

Досега три основен документ, който определя насоките и директивите за банките: Базел I, Базел II и Базел III. Почти всички надзорни препоръки са свързани с банковия капитал и оценка на риска на дейности. Това е разбираемо: в столицата - това е част от банковата структура, която е акционерите на банката директно гарантират работата си. Колкото по-високо качество на столицата, толкова по-голяма увереност, че банката е достоверна. Що се отнася до оценката на риска, и тук, всичко е ясно: тъй като банката е до голяма степен извършва операции за сметка на клиенти - депозити, депозити по сметка - тя не трябва да се харчат неразумно политика, която е довела до загубата на тези средства.

Всичко започна с факта, че в началото на 70-те години на миналия век, почти всички държави са отказали да се свързва националните валути, злато, сребро или други метали, а именно, е отменена през 1944 г., прието споразумението от Бретън Уудс на "златен стандарт". И произтичащи волатилност на пазара доведе до факта, че много банки са станали твърде рискови за провеждане на паричната игра. Много "флиртува", за да загуби. Но често, покрийте им не беше нищо друго: обемът на рискови сделки в размер на десетки, понякога стотици пъти по-висока от столицата. Тя извършва заплахата от неизпълнение на банките в различни страни.

Тогава Базелският комитет за банков надзор реши да въведе минимални капиталови изисквания за банките - това е достатъчно, за да бъде не по-малко от 8%. Това означава, че на всички активи (пасиви) - не по-малко от 8% трябва да падне върху столицата. Също така в първия документ Базел са написани в главната разделението на столицата, състояща се от капитала и резервите на акционерите, както и допълнително.

В допълнение, "първата Базел" е влязъл в класацията на рисковите активи. Имаше пет групи, както и на по-рискови активи, по-високите резерви за него трябва да направят в банката. Така например, за закупуване на държавни облигации на САЩ - е практически без риск на активите, която не изисква резервация и закупуване на облигации в Нигерия - това е един много опасен прикачен файл, и то трябва да бъде запазен на 100%.

По този начин, Базел I, въведена през 1988 г., значително се промени принципа на банковите регулации: банки започнаха да се приемат разпоредби за рискови операции, те са били задължени да имат подходящ капитал, който е трябвало да даде надеждна банка в лицата на своите клиенти и партньори.

Вторият набор от документи, определени и по-строги изисквания за капитала на банките трябва да се изчисли кредитен, пазарен и операционен риск. Но основната разлика е въвеждането на нови изисквания за разкриване на информация от банките за себе си: като част от системата за управление на риска, банките са имали да предписват отчитане допълнителна информация, която може да обясни някои сделки се изиска от банките да се подложи на стрес-тест, за да се покаже неговата устойчивост - или нестабилност - на различни рискове.

Това означава, че банките са станали по-прозрачни за регулатора, който отговаря на условията, въз основа на различни мерки, предприети за тях от глоби и ограничаване на операции за отнемане на лиценза.

Базел III

По подразбиране на такива основни играчи като Lehman Brothers и Merrill Lynch показа, че на много от слабостите на Базел II, които нямат право да попречи на финансовия колапс в света. Проблемите не са последни в слаб качеството на капитала на банките, високата концентрация на кредити и търговски портфейл. За да запазите своите банки в много страни са влезли в капитала им - тогава дойде на принципа на твърде големи, за да фалират (твърде голяма, за да я пусна, ще фалират). В същото време, Базелския комитет започна подготовката на третия пакет от документи - много трудно, което сега съществува.

След държавата за сметка на бюджета, това е, за сметка на данъкоплатците трябваше да спасяване на банките, надзорни органи, се препоръчва внимателен подход към капитала, които се образуват банки. Capital много от тях са били само частично формира за сметка на собственика, често значителна част е заемни средства - специални заеми или ценни книжа, които са в действителност, също имат риск от неизпълнение.

Сега подход към капитала е станал по-трудно - капитал за по-голямата част трябва да се формира за сметка на акционера директно, а след това за сметка на привлечени средства. По този начин трябва да се издигне на собственика, отговарящ за дейността на банката.

Базел III също води до увеличаване на ликвидността на някои банки, за да по-трудно за оценка на риска при работа с финансови инструменти: производни, търговските операции с ценни книжа. Повишените изисквания за управление на качеството в банките, управление на риска. Регулатори са идентифицирали редица системно важни банки, за които надзор ще бъде още по-голяма степен, отколкото обикновено.

Базел и ние

Основното нещо е, че българската централна банка достатъчно радикално и труден подход към спазването на принципите и изискванията на българския бряг на същото Базел. Това не означава, че нашата банковия сектор е кристално ясно - седмична отнемане на лицензи банки се каже обратното. Но сега банките, в които притежават средствата Ви са под надзора на централната банка е изключително трудно. Най-малко, това се отнася до банките, че централната банка е наречен системно значение и задължени да спазват изцяло Базел III. Последното се дължи Сбербанк, VTB, Rosselkhozbank, Газпромбанк "Дискавъри", Unicreditbank, Райфайзенбанк, Promsvyazbank, Алфа-банка и Росбанк. Intra банките ще трябва да се съобразят със съгласието на Базел на групово ниво. В резултат на изпълнението на Базел правила брой безскрупулни банки и банкери трябва постоянно да се намалява. И дори ако финансистите ще излезе с схеми, които биха помогнали за заобикаляне на надзорните изисквания, както и на финансовия пазар отново ще се подобри и се развиват по-бързо от тези изисквания, няма съмнение - Базел IV е точно зад ъгъла.