Защо система за търговия

Top Forex занимаващи центрове

Повечето брокери фондовите

развитие Р. Pardo, тестване, оптимизиране на системите за търговия на фондовата търговец

Целта на търговия - печалба. Основните причини, за които системата за търговия помага да се постигне тази цел - способността му да се въведе възможност за количествени резултати и тяхното проверимостта, обективност система и нейната консистенция.

Правилно тества система за търговия предоставя количествените показатели, необходими за вземане на решения за търговия систематично, ефективно и печелившо.

Тествано на компютърна система за търговия дава количествена оценка на печалба и риск. Той също така предоставя много други много полезни статистически данни, за да се осигури разбиране на действията на системата за търговия и познанието на това, което може да се очаква от нея в областта на търговията.

Знаете ли, че: компанията Verum опцията предлага на клиентите си 7 различни опции на повече от 200 различни активи.

С уважение, Admin.

Както вече бе споменато, без статистически надеждно измерване на печалбата е невъзможно да се предвидят бъдещите печалби и загуби. Без тази не е възможно да се оцени доходността на качеството.

По-важното е, без статистически надеждна оценка на риска не е възможно да се контролира риска. Без управление на риска печеливша търговия не може да бъде. Този риск определя колко търговия на тази система. Невъзможно е да се изгради програма за управление на портфейл, като не се знае колко ще струва да се получат съответните печалби.

Не може да има реална оценка на важните показатели на системата, тъй като риск / доходност, без да се сравнява печалбата с необходимата риск. Да вземем два примера. В първата система, печалба в размер на $ 2500 получи $ 500 на риск. Тази система не може да се нарече супер-печеливши. Той също така не може да се нарече много рисковано. Освен това, осигурява съотношение откат (награда) до риск от 5 до 1 ($ 2,500 / $ 500 = 5). Това прави системата много привлекателна.

Втората система прави печалба от $ 50 000 на година, изложени на риск от $ 50,000. Това е една много печеливша система, както и в същата степен рисковано. Отношението й да рискува доход от 1 към 1, че много непривлекателна. Коя от тези две системи е по-добре? Ако съдим само върху печалбата, по-добре е второто. Но като се има предвид колко струва един долар печалба, първата система е пет пъти по-добър от втория. Печалба и риск са неразривно свързани.

Защо е необходимо да се провери системата за търговия? За да се види дали работи. За да разберете какви са печалбите и рисковете на системата в най-различни пазари и непрекъснато променящите се пазарни условия. Без тази важна информация, че е невъзможно да се управлява риска и поддържане на компетентен търговия. Такава информация е необходимо да се изчисли стойността очакване на бизнес и нормата на печалба.

Обективно формулира набор от правила за търговия може да се програмира на компютър. Програмиран система за търговия може да бъде тествана в продължение на много години история цена и много пазари на различни акции, фючърси и опции. Куп неясни и противоречиви идеи не могат да бъдат тествани и оценени. Както може да се търгува. Това е достатъчно, за да имате брокер и откриване на сметка. Въпреки това, резултатите от тези дейности многократно са фиксирани и предсказуема. Те осигуряват гарантирано влизане в не-ексклузивния клуб на 95% от всички търговци, които продават на загуба.

В "Речник на American Heritage" дава следното определение за цел :. "Не се влияе от емоции, догадки и лични предразсъдъци" С други думи, на обективна правило винаги може да се повтори, и то не е засегнат от тези убийци пристигнал - капризи и емоции. На собствените си емоции не е нещо вредно. Те са много важни в живота. Въпреки това, тъй като мотивацията на търговия емоция обикновено е много надеждна. Същото събитие често може да доведе до различни емоционални реакции, в зависимост от това колко добре търговец или болен, енергични или изтощени, гладни или пълно, радостен или тъжен, напрегнат или спокойна и т.н. Emotion - врагът на последователност и обективност - съюзника си. Обективност също така дава възможност проверими, третото важно предимство на системата за търговия.

Защо е последователност толкова важно за най-долния ред? Съвместимост - един от основните фактори за контрол на риска. Когато е настроен на риска, е възможно да се измери, наблюдение и контрол. Невъзможно е да се контролира риска, когато това не е инсталиран или променена. Без съгласуваност по отношение на влизане, излизане и на риска на всяка сделка е невъзможно да се изчисли вероятността за успех.

Съвместимост също така означава напредък в знанията за това как да се действа при всички обстоятелства, въз основа на предварително определени и проверени правила. Обратното на този подход е в противоречие и непредвидими реакции на търговията на базата на емоции като страх и алчност.

Помислете за една система, която е средната печалба "от $ 1000, средната загуба на - $ 500, а процентът на печелившите сделки - 45%. След 100 сделки доход от $ 45 000 ($ 1000 0.45H100H = $ 45 000) и загуби - 27 500 $ (0.55H100H $ 500 = $ 27 500). Резултатът е печалба в размер на $ 17 500.

Сега предполагам, че делът на победи система е 45%, средната печалба - $ 1000, както и загубата на неизвестен размер. След 100 сделки могат основателно да се предскаже, че 45 сделки би било добре да се получи печалба в размер на $ 45 000, а 55 сделки ще бъдат толкова загубени. Въпреки това, паричната стойност на тези 55 загуби, ние не знаем. Те могат да направят 11 000 $ (ако приемем, че средната загуба е $ 200), като в резултат нетна печалба от $ 34 000. Това би било страхотно! Но те могат да направят за нас и за 82 500 $ (ако приемем, че средната загуба е $ 1500), което води до нетна загуба от $ 37 500. И това би могло да бъде по-лошо. Не е добре да се знае нищо за размера на загубите? Във всеки случай. Пълно непознаване на риск означава пълна неизвестност за стойността на системата.

Важно е да се знае, че без дефиниция на стратегията на риск на сделката и рискът не може да бъде смислен за търговия на стратегията, независимо дали е системно или субективно.

Именно в тази последователност е най-полезно. Една добра система за търговия последователно прилага същите правила за влизане и излизане. От друга страна, когато всичко остава постоянна (който, както подсказва опит, не винаги е), размера и честотата на печалби и загуби ще остане относително стабилен. В такава ситуация е възможно да се изчисли норма на възвръщаемост и риск. Следователно, налице е възможност да се търгува.

Без съдържателна оценка на потенциалната печалба е невъзможно да се знае дали да се търгува на системата. Без разумна оценка на потенциалния риск е невъзможно да се знае дали ще може да си позволи да търгуват на системата. Без знанието на потенциал за печалба и риск не може да бъде смислено пред търговията по никакъв начин.

Профил на печалба и риск на системата за търговия дава възможност за сравнение на различните системи за търговия. Тъй като нивата на рентабилност на различните търговски системи и нива на активност на различни пазари са много различни, единственият релевантен критерий за сравняване на двете системи е съотношението на нормата на печалбата към разходите за търгуване. И най-добрият показател за стойността на търговия - надбавка и риск.