Примери за решения на проблеми на пазарите на ценни книжа
По-долу са изявления. Инжекционни разтвори (формат DOC) започва автоматично след 10 секунди. Ако изтеглянето не започне, кликнете върху тази връзка. Примери за решаване на проблемите на финансовата математика все още тук.
Инвеститор е купил съкровищни бонове падеж срок от 6 месеца с 120-дневен период циркулация на цена от 92%. Определя добив връзката към зрялост.
федерални заеми облигации с фиксиран доход купон е придобито предприятие, в продължение на 67 дни преди датата на падежа им на 101% (включително начислените приходи купон). Продължителност на последния период купон е 94 дни. купон от 17% годишно. Определяне размера на данъците, които ще плащат на инвеститора (юридическо лице) на падежа.
Инвеститор закупили пут опция с цена на упражняване от 25 рубли. Наградата беше 3 рубли. По време на упражняване на цената на опцията дял е 27 рубли. Определете печалбата или загубата на инвеститора.
Инвеститор продава опции стратегии се простират отвъд акциите "А" на фирмата с удар цена от 80 рубли. Платената премия в същото време продавача на опцията, в размер на 12 рубли. Резултатите се изчисляват на сделката за инвеститора, ако пазарната цена на акциите по време на изпълнение на опцията е двойна:
3. 1 Предизвикателството за изчисляване на справедливата цена на опции
а) Формула Cox-Рос Rubinstein за изчисляване на цената на кол опцията, и фючърси и след това намерете цената на пут опцията
T-сметката период матуритет от 92 дни на инвеститора, придобито период на лечение 26-дневна с отстъпка от 23% се продават на 68-ия ден на цена от 91%. Определяне на добива на работа на инвеститора.
Федерални заеми облигации с променлив купон е придобито предприятие, с цената на 103% (включително начислените приходи купон) от номиналната стойност. последния купон период от време е 94 дни. Купон процент - 24% годишно. Данъкът върху доходите от лихви на падежа е 7 рубли. Изчислете какъв е данъка върху доходите.
Nadpisatel продал пут опция да продаде акциите с удар цена от 70 рубли. Той получи наградата в размер на 10 рубли. По времето, когато опцията се упражнява от акциите в размер на пазара - 55 рубли. Определете печалбата или загубата е nadpisatel опция.
Инвеститор продава опции стратегии се простират отвъд акциите "А" на фирмата с удар цена от 80 рубли. Платената премия в същото време продавача на опцията, в размер на 12 рубли. Резултатите се изчисляват на сделката за инвеститора, ако пазарната цена на акциите по време на изпълнение на опцията е двойна:
3. 2 Предизвикателството за изчисляване на справедливата цена на опции
а) Формула Cox-Рос Rubinstein за изчисляване на цената на кол опцията, и фючърси и след това намерете цената на пут опцията
Съкровищни бонове с падеж до една година продадена на търг за tsepe 72%. На каква цена ще трябва да закупите на търг на съкровищни бонове с обръщение период от 3 месеца, така че двете връзки ще имат една и съща годишна доходност? Изчисляване на доход поддържат формулата на съединение интерес.
Федерални заеми облигации с променлив купон е придобито предприятие, за 77 дни преди датата на падежа им с цената на 103% (включително начислените приходи купон) от номиналната стойност. Добив на зрялост на този етап е 36% годишно. Определяне на размера на последния купон (годишен процент), ако продължителността на последния период купон е 94 дни. Данъчно облагане не се взема под внимание.
Продавачът продава кол опция върху акции на компанията "В" с удар цена от 30 рубли. Цената за опцията (премия), получена от продавача, прави 4 RBL. По време на упражняване на цената на опцията дял е 32 рубли. Определете печалбата или загубата е купувачът на опцията.
Продавачът продава опция двойствена политика с цена на упражняване 60 рубли. Наградата, получена от тях в размер на 10 рубли. Определяне на резултатите от двойствена политика за продавача, ако пазарната цена в момента на изпълнение е както следва:
а) Формула Cox-Рос Rubinstein за изчисляване на цената на пут опцията и фючърси, а след това се намери цената на кол опция,