Помислете за рисковете компетентно (жив пример)
След вчерашната история за рисковете от Антон решава да проучи какви биха били резултатите от търговията, ако ясно последвано правилата за управление на риска. Това се споменава повече от един път, обаче, аз и може би останалата част от групата е трябвало да види със собствените си очи провала на подход за търговия без ясна управление на риска.
И така, какво точно се е случило на фигурите.
един от търговските дни се взема за пример.
Грос: $ 35,50
Общо количество: 21 200
Нека да видим как ще се променят резултатите
като се има предвид цената на всеки търгуваните акции
Брутният разделяне на всеки акциите, търгувани много обем, ние се броят на комбинираните цента (колона цента).
Вземете BP. например, 40 000 $ и го разделете на 4 части. Това означава, че за всяка позиция се дава точно 10 000 $.
Намираме допустимия размер за всяка от търговия с ценни книжа. дял на BP ни ($ 10 000) на цените на акциите (цената на акциите закръглено да се изчисли удобство). Получената стойност се закръглява надолу, например: HPT за $ 27, 10000/27 = 370 закръглява надолу - 300 акции. (Така изчисленият обем е в NewObem колона).
Умножаваме ни е изчислена сума на броя комбинирани цента (NewObem * цента). Този резултат показва резултатът от търговията за всеки склад има предвид цената му (колона NewGross).
Както се вижда от RaznitsaGross колона. крайното брутно се увеличи с $ 22,05. А обем на търговия много по 25600 акции.
Сега нека видим резултатите от промените
не само като се има предвид цената, но също така се обръща внимание на ATR
Изчисляване на логиката е същата, но добави нова променлива. Ще се вземе предвид ATR (Average True Range) - средната дневна цена на курса за всяка от акциите.
Разделих условно търгуемите акции в 5 вида и всеки вид е възложил на коефициента за изчисляване на обема:
1) ATR <0,5 (коэфф. 1)
2) 0.5
Вземете, например, ABC акция. Като се вземе предвид допустимата цена за търговия с 200 акции (NewObem). Сега ние се прилага въз основа на ATR коефициент. Средната ABC работи 0.89 $ на ден, т.е. 3 вид (фактор 0.6).
300 * 0,6 = 180. Ето защо, допустимо да търгувате 200 акции (колона NewObem (ATR)).
Брутният се има предвид цената и ATR се появява в колона NewGross (ATR).
Общо бруто (NewGross (ATR)) се увеличават с 33.38 $, търгувани обем много - до 22,600 акции.
Какви са резултатите в края имам?
Стойностите на базата на стойността на акции и ATR:
Грос: $ 68,88
Общо количество. 43800
Увеличението на Грос: 94.04%
Увеличаването на обема на търгуваните много: 106.6%
По този начин, при спазване на прости правила за управление на риска, както и коригиране на размера на позицията, в зависимост от цената и волатилността на хартия, можете значително да подобрите ефективността си за търговия!
- управление на риска
- управление на пари
- риск
- изчисление на риска
- търговски правила