Кели критерий за манекени

Кели критерий за манекени.

Аз трябва да кажа, че това не е научна работа, а просто начин да се разчита на коляното след това, за онова, което е с формула ... Първо ще бъде "интелигентен текст", а след това просто решение.

Има една хубава книга на система за търговия: нарича "Борсова търговия. Систематичния подход. " Мисля, че всеки, който търгува системно, прочетете тази книга, оператори на машини.

Той разполага с глава за управлението на парите. И там е точка за критерият на Кели, който трябва да помогне да изберете правилния рамото.

Ето един запис механик е офлайн. което е почти дословно повтаря книгата:

"Загуба на превода води до факта, че с увеличаване на търговията добив рамо се разраства по-малко и по-малко, а след достигане на определена оптимална започва да падне и в крайна сметка е минал на червено - от втора загуба нараства. Оказва се нещо странно - ние, например, доста добра стратегия с един куп сделки, щастливо повишаване на рамото си до максимум, с цел да изтръгне повече приходи, и като резултат ще получим внезапно изхвърляне на сметки. Такава е магията на улицата.

Сега трябва да е ясно, че е налице оптимална рамото, където имаме максимален добив, както и по-горе, които разказват начетен, за да убие печалби. Тази оптимална може да бъде изчислена по формулата: к = 100 * сума (р) / сума (р ^ 2), където К - коефициент рамо, р - стратегия Процент транзакция и без рамо. Тази формула е въплъщението на известна формула Кели, който обикновено се прилага в игри с залози.

Оказва се, че не може да се повиши по рамото, без да знае предварително своето оптимално ниво на Кели да използва стратегията. Резултатите могат да бъдат доста изненадващи. Кели е над доходността съборят, можете да лети в нея и да получите до дупка за особено алчни. Сега е ясно, каква Форекс бюро даде на играчите много големи рамене? "

Графично ispolzhovanie коефициент Кели на размера на позицията може да бъде представен чрез следната графика (също от книгата)

Като цяло, веднага щом го има или не тази формула, като се опитва да се изчисли оптималното ниво на ливъридж за вашата система! Нищо добро не дойде от него.

И тогава реших да се изчисли оптималния ливъридж старомодния начин: чрез очите.

Аз винаги се поставя на спирка. Да приемем, че е 1000 точки за дадена система. Знаейки долар и краката размер, можете да се изчисли размерът на позиция въз основа на максималния риск в ода за сделката. Например, днес движението на 1000 Punky ще се промени сметки 619.5 рубли при търговия с един договор. Ако имаме един милион, и решихме да не се рискува на търговията повече от 1%, тогава ще трябва да се отвори до 10,000 / 619,5 = 16 договора.

И така, какво трябва да бъде максимално риска за търговия с размера на позиция е най-добрият?

Взех резултатите от стратегията в пункта през последната година и половина и се прилага в Excel различни рамо - от 1% риск за търговия на 13%. И за по-голяма надеждност добавен в средата на серия от 7 последователни губещи сделки. В края на тази ужасна серия от случило:

Т.е. можете да изрежете си път на раменете на всички (дори и тези, които не са, ще бъде достатъчно GO) - дори и само загубата на една сделка не надвишава 8%.

Но ми се стори, че не е достатъчно. И добавя втора серия от губещи сделки:

Такова мега-песимистични вариант с 14 последователни загуби разбира показват, че за всяка система рамо е нерентабилно. Това е Overkill! Тук трябва да не мисля за рамото му, и за това, дали си струва да се търгува система.

Решението дойде веднага: нужда от поредица от губещи сделки, за които системата, без помощта на ръката (1% риск) ще бъде в черно. И след това можете да сравните:

5% от риска по сделката е от решаващо значение за тази система. С по-нататъшно увеличение на рамото е твърде висока вероятност от загуба на всичко. Оказва се, че това е един вид "Кели фактор" за моята система.

НО! Какво става, ако загуба на поредица от сделки, няма да се случи в средата на използване на стратегията, и веднага, в началото. Разбираемо е, че когато първите 7 сделки губещи с който и да е управление на парите ще са на загуба. Така че аз се завтече чрез графиката, докато на изхода ", без ливъридж" стратегия плюс и в сравнение този момент с други опции за управление на капитала:

Резултатът приятно доволен. Моето "особен Кели" отново изместен до 8% от риска.

защото Винаги трябва да се "имайте предвид, че ние не се вземат под внимание всички" трябва да се приема по два пъти по-малко от прогнозите показват. В моя случай е 2.5-3% риск за търговия.

Благодаря на всички, който е бил в състояние да прочете до края :)