Етап 1 - Енциклопедия валутния

Tier 1 капитал - степента на надеждност на банката, коефициентът се използва за описване на капиталова адекватност на банката. Капитала от първи ред, което е основния капитал включва собствен капитал и оповестени резерви. капитала на банката, който включва инструменти, които могат да бъдат използвани за погасяване на дълг. Tier 1 -В най-строга мярка на способността на банката да усвои финансов удар.

Tier 1 Обща Capital Ratio - измерване на капитала банка в сравнение с общите рискови активи. Той е показател за финансовата стабилност на дадена банка. Tier 1 Обща Capital Ratio изключва привилегировани акции или NCI изчислението.

Tier 1 Обща Capital Ratio на Tier 1 отличава съотношение капитал въз основа на размера на собствения капитал и резерви. а понякога и подлежат на обратно изкупуване не са привилегировани акции с натрупване.

активите на дружеството (банки), очакваното ниво на риска (рисково-претеглените активи) - всички активи, които компанията систематично корелира с кредитен риск. Централните банки обикновено се развиват скала за различни класове активи, като например парични средства и монети, които имат нулев риск, в сравнение с кредитите, които носят по-голям риск. Рисково претеглените активи са съществен показател на активите на фирмата по отношение на риска обикновено се разделя на 0%, 20%, 50% или 100% от риска.

Tier 1 ливъридж (ефект на капитал) -о elations между основния капитал на банковата организация и общата сума на активите. Федералният резерв се развива принципи на изискванията за капиталова адекватност на банковите холдингови компании.

изчисление
Tier 1 ливъридж: коефициент на лоста се определя, като се раздели от първи ред 1 Tier 1 съотношение на капитала) на средното общо консолидирани активи (банкови).

Подреждане 1 лоста съотношение 1: отнесена. инструмент за оценка използва за определяне на капиталовата адекватност и въвежда ограничения върху степента, в която банковата компанията може да използва своята капиталова база.

Подреждане 1 основан на риска съотношение капитал = Подреждане 1 / RWA; където

Tier 1, основан на риска капиталова - капиталова адекватност,
Tier 1 - дълготрайни материални активи,
RWA -Assets претеглени със степен на риск.
Общ стабилност на банката се определя от формулата.

съотношение 1 ливъридж Tier - Общо риск на базата на съотношението на капитала = Общо капитал / RWA

Общо съотношение капитал основан на риска = Tier 1 / активи. където

Общо основан на риска капиталова - коефициент на обща капиталова,
Общата стойност на капитала - общия капитал,
RWA - претеглените активи по ниво на риска,
Tier 1 съотношение на ливъридж (ливъридж на капитала)
Tier 1 - дълготрайни материални активи,
Активи - Активи

При определяне на капиталовата адекватност, капитал е разделен на първична и вторична. и след това от нивото на риск.
Според Федералния резерв на САЩ смята, Tier 1 е за
- добре главни банки 5% и по-горе
- достатъчно капитализирани банки 4%
- nizkokapitalizirovannyh банки малко 4%
- значително ниски главни банки по-малко от 3%
критично ниски главни банки - 0%

По време на американската Фед стрес тестовете на Tier 1 е един от най-важните индикатори. Например, за да се увеличи размерът на дивиденти или обратно изкупуване на акции, той трябва да получи одобрението на Федералния резерв. Това е възможно само за банките, нивото на надеждност на Tier 1, което е 5% или повече, след като акционерите изплащания.