Управлението на кредитния риск - фактор за повишаване на качеството на кредитния портфейл на търговските банки
Проблемът с управлението на кредитния портфейл в търговска банка, инструментите и факторите, влияещи върху нейното качество, като се вземат предвид външни и вътрешни фактори на банковата система.
Ключови думи: кредитен риск, ликвидност, доходност, диверсификация, Структура на портфейла.
В контекста на стагнация и рецесия на икономиката на страната, наличието на финансови ресурси, липса на инвестиции в икономически единици, търговски банки, разпределени определяща роля в подкрепата на репродуктивния процес. Заеми от търговските банки и централната банка за рефинансиране България определя обема на ликвидните инжекции в икономиката, както и връщането на кредитите, съответно, което води до отнемане на пари от обращение.
Кредитните операции на търговските банки са най-важният и динамичен сектор на икономиката, който е свързан с висок добив в сравнение с други видове стопанска дейност.
Високите кредитни сделки доходност предполага съществуването на сериозни рискове.
По дефиниция, Централната банка на България, кредитният риск е рискът от загуби в резултат на неизпълнение, преждевременно или непълна изпълнение на задълженията на длъжника към кредитната институция, съгласно условията на договора.
Кредитният риск на заема, предоставен случи поради следните причини:
- Неспособността на кредитополучателя да се създаде паричен поток, необходим за погасяване на кредита и лихвите на обслужване.
- Ниската ликвидност на обезпечението приет като обезпечение на задължения по заеми.
- По подразбиране от трети страни (поръчител или гарант).
- Морални и етични характеристики на длъжника, неговото ниво на отговорност.
- Правни рискове, в това число несъвършеното законодателство.
Кредитният риск на нивото на кредитния портфейл на банката възниква от:
- Твърде голямата концентрация на кредитния портфейл в един сектор на икономиката.
- Напротив, прекомерна диверсификация на различни клонове на портфейла, при липса на банковите служители, които се ръководят в своите възможности.
- Валутните рискове.
- Ниско ниво на подготовка и квалификация на банкови служители, участващи в операции за кредитиране.
Посочените по-горе обстоятелства налагат да се оцени качеството на двата кредита на индивидуална основа, а портфолиото на хомогенни кредити като цяло.
Според Централната банка на България делът на кредитния риск в общата стойност на рисковете от българската банкова система е 94.4% [Официален сайт на Централната банка на България]
Търговските банки използват два вида инструменти за управление на кредитния риск, отделен кредит и портфейла на кредита като цяло:
Таблица 1. Инструменти за управление на кредитния риск
Към днешна дата, основният фокус на работата с проблемните активи на преструктуриране на дълг, което до известна степен намалява тежестта както на самата банка и на кредитополучателя.
Таблица 3. Структура корпоративния кредитен портфейл от клиентски сегменти
Делът на просрочените кредити в корпоративния портфейл е 3.8% (4.2% средно за банковата система), в портфейла на 6.2% (5.9% средно за банковата система), което показва, че на ефективен модел на риска управление на банката.
В управлението на кредитния риск, търговските банки използват един от най-ефективните методи - създаването на кредитен лимит (кредитен риск), създаден като се вземат предвид спецификата на банката, както и българските стандарти на Банката.
кредитни лимити включват:
- Ограничение на брутната сума на кредита за един-единствен кредитополучател
- Индивидуални кредитни лимити по видове кредитни продукти към един кредитополучател
- На кредитния портфейл като цяло, което означава диверсификация му въз основа на кредитни лимити, създадена от група от кредитополучателите и видове кредитни продукти
- Според нивото на вземане на решения за по кредитиране, което води до определяне на допустимите стойности на кредитния риск на упълномощен орган на банка, да се вземат решения за кредитиране.
кредитния портфейл е с количествени и качествени характеристики.
С качеството на кредитния портфейл се разбира като собственост на нейната структура, която може да осигури оптималното ниво на доходност с приемливо ниво на кредитен риск и ликвиден баланс.
Общият риск на кредитния портфейл зависи от:
- Индивидуален портфейл риск сегменти като оценка.
- Заем диверсификация на портфейла структура и отделните сегменти.
- Използва се за оценка на изпълнението на системата, като се вземат предвид редица аспекти.
Основният показател, който отразява на качеството на кредитния портфейл е сигурно завръщане. Доходността на портфейла има граници.
Долната граница се определя от доходността от стойността на кредитните сделки, разходите за ресурси (% върху привличането на ликвидност банка) инвестира в този портфейл. Горната граница на възвръщаемост е приемливо в условията на пазара на равнището на банкови маржове, осигуряване на високо ниво на рентабилност кредитиране, като се вземат предвид таксата за риска от даден портфейл.
Нивото на ликвидността на кредитния портфейл е свързана с ликвидността на банките, и предлага високо качество на кредитния портфейл на, което предполага възможност за неговото прилагане, на цена, сравнима с неговото качество и рентабилност.
По този начин, които определят критериите за оценка са портфолио на качеството на кредитния риск, както и нивото на доходност ликвидност.
В момента, спад в икономиката на западните санкции, забавяне на кредитния растеж, намалява качеството на кредитните портфейли на търговските банки. Въпреки това, големи системно важни банки имат достатъчно резерви от ликвидност за покриване на загубите, свързани с увеличаване на дела на лошите кредити, и да поддържат темпа на кредитирането на стопански субекти, въпреки че темпът на кредитиране на реалния сектор на икономиката е със сигурност намалява.
Членка, в момента, реши да отпусне средства на банковата система, предимно системно важни банки, за да се поддържа достатъчно ниво на ликвидност на последните.
За да започнете механизма на икономическия растеж в България Bank работи активно за подобряване на междубанковото кредитиране. Като основен индикатор Банк България политика влезе ключ процент е равен на минималната ставка за седмица РЕПО търг и търгове максималната ставка на депозит.
Нивото на рефинансиране е призната като непълнолетен, и неговото значение ще бъде отделено на стойността на основния лихвен процент. Това увеличава ролята на паричната политика осъществява чрез въздействие върху нивото на лихвените проценти в икономиката.
Във връзка с прехода към плаващ валутен курс на рублата, основният фактор за определяне на паричната база е преразпределението на бюджета чрез закупуване от страна на Банката на България, финансовите активи на търговските банки, което ще допринесе за приток на ликвидност в икономиката през банковата система. Въпреки това, чрез осигуряване на фискална ликвидност на банковата система на въпросите начело на използването на средствата от контрола банки. Определяне условие за осигуряване на ликвидност на търговските банки трябва да бъде последната вноска в системното развитие на икономиката, кредитирането на реалния сектор на икономиката.
Кризисни събития ще допринесат за укрепването на основните частни банки, в това число банки с държавно участие, което крие риск от монополизиране на пазара и да се намали делът на независими играчи.
Икономическата криза изисква нетрадиционни подходи към проблема за поддържането на ликвидността на банковата система и издаването на пари за възобновяване на икономическия растеж.
В настоящата среда, подобряване на техниките за управление на кредитния портфейл е определящ критерий за конкурентоспособността на банката, има пряко влияние върху способността да оцелее върху непредвидимостта на финансовите пазари в България.
