тест Durbin Watson-

Durbin-Watson тест се използва за тестване на хипотезата, че не е първият автокорелация ред в остатъчната модел вектор регресия.

Тестът се основава на проверка на хипотезата не автокорелация H0. ρ = 0, критерият е Durbin-Watson статистика, която се изчислява по следната формула:

Това може да бъде доказано, че DW ≈ 2 (1 - с), където R - коефициентът на съответствието между EI и EI-1. По този начин, DW стойности са в границите от 0 до 4. При липса на автокорелация DW близо до 2. В близост до 0 показва положителен автокорелация на 4 - за отрицателно.

На практика проверка H0 хипотеза на автокорелация не се извършва чрез статистическо сравнение DW с теоретичните стойности за веригата и DL предварително определен брой N на наблюдения. броят на независимите променливи в модела к и степен на значимост на α:

0

дю

4 - DL

Изчислителни методи позволяват да се изчисли степента на значимост, в който DW стойност ще съвпадне с ценностите на дл и дю. Така полученият PU и пл може да се тълкува, както следва:

пл ≤ α - хипотеза H0 е отхвърлена, има автокорелация (положителен, ако DW <2, отрицательная, если DW> 2);

Пу> α - Н0 хипотеза не се отхвърля, няма автокорелация.

Намерени бъг ли е? Маркирайте текста с грешка, и кликнете бутона "Докладвай за бъг" или Ctrl + Enter.