Проверка единични корени

По-долу са два теста за проверка на корените на дялове - ADF тест и тестът KPSS.

За нестационарни откриване отклонение, т.е. Потвърждение, за да потвърди, от факта, че моделът Yt = ρtYt + ε. параметър ρt = 1, се прилага тест за проверка на единица корени наречен тест Дики Fuller (Dickey-Fuller). Този тест проверява нулева ръчно хипотеза е, че процесът е интегрирана в първа степен I (1) по отношение на алтернативна хипотеза, че процесът не е интегрирана, т.е. I (0).

Проверени тип модел

където G = ρt - 1 при нулева хипотеза H0. г = 0, еквивалентни на H0. ρt = 1. Това означава, че процесът е интегрирана в първия аудио-степен: Yt-1 (1), т.е. г = 1, с алтернативна хипотеза Н 1. г <0. равнозначной Н1: ρt <1. В этом случае Yt— 1(0), т.е. d = 0. Отри-цательная значимость параметра g означает, что в исследуемом процессе интеграция не наблюдается; следовательно, степень ин-теграции d равна нулю, Yt

Разширеният версия на този тест, известен като ADF-TSST (Eng. AugmentedDickey-Fullertest), проверява Отри-curva- съществен параметър грама от гледна точка на модела

Точно както в DF-tsste в ADF-тестове отрицателно значение на параметър г е липсата на интеграция на процеса, т.е. г = 0 градуса (Yt

I (0)) и маловажността на този параметър показва първа степен на интеграция, т.е. г = 1 и Yt

В GRETL софтуерен пакет за осъществяване на процеса DF- и ADF-тест, тестът трябва да бъде избран в менютата променлива - единичен корен тестове А - Advanced Dickey-Fuller тест (ADF-тест)

На първо място, тя трябва да бъде определен за процеса на забавяне ред на първите разлики (стойността по подразбиране е 1), както и възможни компоненти детерминиран процес тенденция

ADF-тест има за цел да определи максималния изоставането ред, но в случай на параметър маловажно-ност най-Шем закъснение трябва да бъде оценено на по-обикновен модел поръчка - до съществена оценка.

Оценките, получени за двата модела обсъдени по-горе, са показани в gretl на прозореца резултати

I (1) трябва да се приема. Незначително Студентски отрицателна стойност трет-статистика в модел с ADF линейна тенденция (т = -2,101) и квадратичен ADFs тенденция модел (т = -1,9347), както и емпирични нива значение, посочени в прозореца за резултатите, над 5%, се потвърждават решение.

I (0), т.е. г = 0. Това означава стационарност на процеса I (0) с Алтерна-тивна хипотеза H1: Yt

I (1), т.е. г = 1, което показва интегрирането на-lichii от първа степен.

Представените резултати потвърждават решението за липса на основания за приемане на нулевата хипотеза, т.е. процес надуване се характеризира с неподвижен тип I (1).

Източник: Т. Kufel иконометрия: Решаване на проблеми с GRETL софтуерен пакет