Как да се оцени ефективността на стратегия за търговия Форекс
Оценка на ефективността на стратегия за търговия е също толкова важно за практикуването на търговеца, както и за потенциален инвеститор, който е готов да даде на професионален търговец управление на капитала им.
С оглед обективното оценяване на ефективността и надеждността на стратегията за търгуване, е необходимо да се направи своята оценка, с помощта на няколко важни показатели.
нетните приходи
Този показател позволява да се оцени ефективността на избраната стратегия за търговия. Нетният доход се изчислява като разлика между общата печалба за определен период от време и общата загуба за същия период. Изразени в мерни единици валутата на депозита.
Тъй като нетната печалба - тя е абсолютна стойност, специалните няма значение при оценката на системата за търговия е важно като индикатор за докладване за определен период.
рентабилност
Този критерий е ефективността на търговска стратегия е тясно свързана с нетните приходи, но е по-важно в издаването на стратегии за оценка от нетния доход.
Добив - е относителната стойност на печалбата, която се изразява като процент от депозита.
При разглеждането на този критерий, трябва да се отбележи, че е налице общ добив и действителната доходност.
- Trading стратегия №1
- Тя се прилага 10 месеца
- Добив 220%
- Доход на месец 220/10 = 22%
- Trading стратегия №2
- Тя се прилага 30 месеца
- Добив 480%
- Доход на месец 480/30 = 16%
Сравнение на ефективността на тези две стратегии за търговия, направени по отношение на доходите на месец. Тъй като приходите на месец през първата стратегия над 6%, това е по-предпочитан за използване.
Обективна оценка на рентабилността на търговската стратегия може да получи само чрез сравняване на резултатите за определен период от време.
Действителните добиви могат да се различават значително от месец на месец. Като цяло, добивът на месец варира от 5% до 40%, най-вече на нивото на 10-20%.
За по-точна оценка на ефективността на стратегии за търговия чрез сравняване на резултатите от тях е по-добре да се вземе по-дълъг период от време, но не е задължително да са еднакви за всички сравняваните стратегии.
В професионален добив търговия средно е 9-17% и рядко надвишава 25%, тъй като с увеличаване на търговията агресивност намалява надеждността на инвестиции.
Всички стратегии за търговия с по-високи нива на месечни декларации се увеличават агресивността. Само търговци могат да работят с такива стратегии. Стратегии от този тип са предназначени да получи супер-печалби, и по същество те са с кратък живот.
Усвояване - намаляване на салдото по сметката, в резултат на неуспешни (губят) сделки.
Този показател е важен за оценка на надеждността на стратегията за търговия, той показва потенциално възможни загуби.
Имайте предвид, че усвояване в търговията винаги съществува: никой търговец, дори специалист няма търгувате без потъване. Важно е да се разбере, че съотношението на печалбата към усвояването на кредита трябва да бъде в полза на печалба - е ключът към успешна търговия.
Има два метода за изчисляване усвояване:
- първоначалния депозит в сметката и
- в крайна сметка действително съществуващ в сметката.
Има два вида в природата потъване:
Сегашната усвояване - явлението е съвсем естествено. Потенциалната поява на този вид усвояване допустимата вече в отворено положение, че е, когато един търговец да навлязат на пазара. Основната характеристика на този природен потъване е размерът му - той не трябва да представляват заплаха за системата или депозирането на търговеца.
Отстранен намаление - затваря губеща позиция за да се предотврати по-нататъшно неприемливи загуби. Промяната в броене.
Появата на основен потъване се наблюдава предимно в позицията на затваряне посредством задействане на защитните нареждания загуба на спиране. Имайте предвид, че използването на този вид поръчки като на начинаещи трейдъри и професионалистите - задължителна мярка, която ограничава депозит от огромни загуби или напълно изцедени. Важно е да се правилно изчисляване на размера на стоп загуба от евентуални загуби бяха оправдани.
Две относителни показатели, използвани за оценка на потъване:
- Максимално усвояване - максимално усвояване за определен (изследвана) период.
- Относително намаление - най-близкото (за последен път) Усвояването на кредита по сметката.
На практика, надеждни стратегии за търговия показват нивото на усвояване на не повече от 35% (1/3 от депозита) и се характеризира със степента на усвояване на 20-25%, и по-малко за професионална търговия.
Трябва да се има предвид, че по-агресивна търговия, по-голямата потенциалното ниво на усвояване по кредита, с увеличаване на агресивността на търговията се увеличава пропорционално и потенциал за усвояване.
Е сумата от баланса на търговията сметката, което се отразява във валутата на депозита, като се вземат предвид всички средства за отворени позиции, които се определят от процента на текущата пазарна в реално време.
Акции се изчислява, както следва:
Собствени средства (баланс по текущата сметка) + текущи доходи / загуби от незавършени сделки.
Много важен показател за оценка на надеждността на стратегията за търгуване и перспективите за кандидатстване.
Големината на собствения капитал може да бъде положителен или отрицателен, тъй като количеството на недовършена сделка може да бъде по-голям от текущото салдо на сметката, както и по-малко (с размера на усвояване).
За да се оцени надеждността на търговска стратегия е необходимо да се изчисли размерът на отрицателната разлика между наличността по сметката и на справедливостта. Колкото по-малка разликата, толкова по-висока степен на надеждност стратегии.
Печалба Factor (доходност)
Той е роднина показател за ефективността на стратегии за търговия. Това показва колко пъти печалба надвишава загуби.
Тази цифра е много важно да се оцени ефективността и надеждността на системата за търговия.
Изчислява по следната формула:
Печалба Factor = обща печалба за всички успешни сделки / пълна загуба на всички губещи сделки в даден период от време.
Като всеки относителна стойност фактор печалба не зависи от размера на първоначален депозит, размерът ливъридж и т.н. Това показва съотношението на печалбата до загуба за определен период от време.
Той е един от четирите най-важните показатели при оценката на ефективността на системата за търговия.
За надеждни системи за търговия, печалба фактор трябва да бъде поне 3.2 - колкото по-високо, толкова по-добре. професионална дейност на търговеца характеризира фактор печалба при 4.5 или по-висока, и търговци, които достигат отвъд печалби показват резултат печалба - с коефициент от 9.
фактор за възстановяване
Тя характеризира надеждността на системата. Това е математическо описание на способността на системата за търговия с възстановяването на депозита след усвояването на кредита.
Много важен показател за надеждността на системата за търговия, което трябва да се обърне специално внимание. В някои случаи, оценка на търговски системи, използващи един от факторите се възстанови достатъчно, за да вземе правилното решение за целесъобразността на системата.
фактор за възстановяване, се изчислява по два начина.
Възстановяване Factor = нетна печалба за сметка / максимално усвояване
Изчисляване с тази формула не е обективна, защото, когато се използва всеобхватен доход, трябва да се използва като стойност и общата усвояване, а не неговата индивидуална стойност.
Вторият метод за изчисление е по-обективен:
Възстановяване Factor = нетна печалба за сметка / общо усвояване на.
Стабилни търговски системи се характеризират стойност фактор за възстановяване на не по-малко от 15, толкова по-добре. Професионални стратегии за търговия показват резултатите на ниво 20 и по-горе.
Шарп Ratio
Създаден, за да оцени надеждността на стратегията за търгуване и риска от инвестициите в даден проект.
Шарп Ratio е математически съотношение средно рискови премии средно отклонение на баланса по сметката.
Това е число по-малко от един, като едно цяло, както е съотношението на Шарп отразява идеално инвестиционен проект. Колкото по-високо съотношението на Шарп, предпочитаният инвестиционен проект, тъй като е по-малко рисковано.
Стабилни и надеждни стратегии за търговия се характеризират с показател за съотношение стойност на Шарп на не по-малко от 0.25 - на по-висока, толкова по-добре. Професионални стратегии за търговия се характеризират с показател за съотношение стойност на Шарп на не по-малко от 0,31-0,33, и да се единство. Коефициентът на Шарп, който е равен на един, се характеризира като стратегия на рентабилност търговия.
Коефициентът на Шарп може да се види в платформата за търговия.
очакваната стойност
Тази цифра се отнася до абсолютните показатели, оценяващи стратегии за търговия. Терминът "очакването" е взета от по-високите математика, но за търговия има различна формула за определяне на стойността на:
Очакване за победа = Нетни приходи в номера на сметката / общия брой на сключените сделки с.
Математическият очакването може да се изрази и в двете положителни и отрицателни стойности.
Сам по себе си този индекс не е от значение при оценката на ефективността и надеждността на стратегията за търгуване, защото това пряко зависи от такива променливи като размерът на депозита и партидата. Когато те се променят пропорционално и очакването за победа.
В случаите, при изчисляване на математическото очакване на формулата, използвана в нетните приходи като процент, в резултат на изчисления получава някаква значителна стойност, изразена в проценти. Важно е да се оцени ефективността на търговска стратегия, защото това показва колко лихвен доход средно носи всяка сделка.
Оценка на търговски политики за по-горе набор от параметри ви позволява да изберете от различни стратегии за търговия по-обещаващи, ефективни и надеждни.
