Изтичане на срока на опции и фючърси на фортовете, търговец на нефт

• датата на транзакцията;
• дата, когато идват до края на срока на валидност или fiyuchersa опция, последният ден за продажба.

Концепцията за изтичане

Изтичане случва в фючърси и опции. Както изтичането на опции и фючърси на годност - това е времето, когато договорът е към края си и че е налице спешна изпълнение на задълженията на двете търговци.

В "изгаряне" договорите за търговия на пазара има изтичане (датираща от времето на серия от обещаните действия от страна на търговците). Например върху индекса RTS, идва време, 4 пъти в 1 година. И за Brent се появява с началото на всеки месец. Изтичане на времето се отбелязва в документа за функциите на срочни договори.

RTS фючърсни спецификации написани, че най-накрая е възможно търговски ден - време, в което е възможно да се сключи договор, се пада на 15-о число на месеца, както и за изпълнението на шест месеца, а ако 15-ия ден е почивен ден, ден на договора преминава към следващата седмица ден.

Стойността се определя от изчислената цена?

Прогнозна цена се изчислява въз основа на средните цени в периода от 15 до 16 часа MSK. Критични промени в стойността на опции върху акции дата - датата на експозицията. Ако възникне изтичане на опцията по време на изтичане на фючърси, цената на която опцията става непредсказуем. Фючърси разположени на MSK 16 часа, и стойността се образува от 15 до 16 часа.

Поради това, от 15 до 15:40 MSK върху стойността на опциите може да се различава рязко. Futures изтичане се случва, когато и двете страни са взаимно изчислява на поставените по-рано ангажименти.

спецификация

За всеки фючърсен договор зададете свой собствен път на изтичане на посочения в документа, озаглавен "Технически данни". Спецификация - се определя от споразумението за обмен, описва основните характеристики и условията на фючърси.

Изтичане - период от време, през който спряно настоящия договор. За определяне на месеца и годината на появата на изтичане фючърсния договор спирки, което трябва да знаете кода. За по-добра видимост при фючърсите има два типа на кодиране, въпреки че информацията в тях е същото, имената са различни: къси и пълни.

Какъв е ефектът върху изтичането на търговска дейност

В хода на действие на критериите за възлагане на цените на практика една и съща стойност на мобилността на дълготрайни активи, но с появата на време съотношение изтичане на себестойността на задължително има способността да варира в световен мащаб. Тя идва от факта, че абсолютната стойност на участниците тегло на тази търговия не очаква появата на изтичане на срока на договора и да напусне срочен договор, като по този начин се измъкна от твърдия курс, извършване на спекулативни действия. Като модел, изтичане рамо до рамо се движи с protivonaturalnymi стъпки на фондовите пазари. Според обичая, на кандидата ще наричам това явление, както следва: действието на кукловодите. Интересен феномен - факта, че членовете на един клон на опции (купувачи) и членове на други видове дейности (продавачи) неофициално се борят за генериране на приходи. И по време на тази война разочароващо възникнат трудности:

• размерът на търговията на пазара на деривати и връзката на този фактор акции;
• хора, участващи в пазара, делът на активи;
• Пазарните потиснически ефекти създатели.

Поради тези фактори, при изтичане на срока е по-голяма нестабилност на пазара, победата на определена група е пряко пропорционално на крайния резултат.

Изтичане отразява на минималната стойност на сумата от опции за доходи, това явление е особено полезно, показва връзката между продажба и закупуване на лица. Това действие се случва по време на продължителен престой в балансирана позиция на пазара.