Изчисляването на ковариация матрица корелация, матрицата на второто моменти в MS Excel - марина

Основната цел - да се научите как да се изчисли ковариация матрица и корелацията.

Задачата: да се определят курсове за изчисляване на ковариация матрица, матрицата на съответствието, матрицата от вторите моменти, нормализирана матрица на вторите моменти.

1. Получаване на изходни данни в MS Excel

2. данни центриращи

Ние създадохме нова страница, попита го название "Център". Поставете курсора на мишката върху клетка B3 и пишете = Sheet1! B3-Sheet1! Б $ 12

3. Изчисляване на матрицата на ковариация

Ние създадохме списък и му даде името "ковариацията". матрица ковариация се изчислява по следната формула

За да използвате команда матрица транспонирана транспонират (). размножаването Командата матрица има формата

Получената ковариационна матрица е показано по-долу.

Диагоналните коефициентите на матрицата на ковариация представляват показателите на промените.

4. Изчисляването на матрицата на съответствието

За да се изчисли матрица корелация използване формула

Тук Е - диагонална матрица, изо-тият диагонален коефициент, който се равнява на обратна на стандартното отклонение на аз-ти индекс.

Според формула = 1 / SQRT (С3) и така нататък за диагоналните матрици конструирани предишния нормализиране матрица.
Празните клетки (от двете страни на диагонала запълва с нули).

Ние създадохме списък и поиска от името на "корелация" към него. Поставете курсора на мишката върху клетка C3 и да се размножават три матрици отбор = MMULT (ковариация L3 :! Q8; MMULT (ковариация C3 :! Н8; ковариация L3: Q8)).

Корелационната матрица е показано по-долу.

5. Изчисляване на матрицата от вторите моменти.

При изчисляване на матрицата от вторите моменти се използват не центрирани данни.

Матрицата на втория моменти е показано по-долу