Imbelansov търговски дисбаланси, ден за търговия на фондовата борса в САЩ (NYSE, NASDAQ, AMEX - акции) Блог
Пазар На Close (MOC) поръчка - поръчка, която може да бъде изпратен в следобедните часове по време на търговската сесия, но ще бъде изпълнена в последната сделка в края. През целия ден за търговия, обмен натрупват MOC поръчки и да ги събере в последния търговия (шрифт) на ден за търговия.
- MOC / ЗЗД поръчки не могат да бъдат отменени или намалени след 15:45 EST.
публикуване imbelansov
- Ако imbelans (разликата между MOC / ЗЗД поръчки за покупка и продажба на акции в) по-висока от 50,000 акции към 15:45 EST, а от 15:50 EST на Борсата, ще ги публикува в 15:45 EST и 15:50 EST - imbelansa и размер лице.
-За да се изчисли imbelansov добавена MOC и ЗЗД поръчки. ЗЗД поръчки са взети предвид само тези, които ограничават цена, за да си купите по-горе цената на последната сделка, както и за продажба - цена таван, който е по-ниска от цената на последната сделка. ЗЗД поръчки с цена, равна на цената на последната сделка не се вземат под внимание.
Ако акции X в 15:45 MOC -orderov направени за закупуването на 600000 акции и MOC -orderov да продаде 250,000 акции, Борсата публикува "купи MOC дисбаланс 350,000 акции"
След 15:45 часа тази промоция ще се приемат само MOC-поръчките за продажба, компенсирайки купи MOC дисбаланс.
Така например, в 10-та минута бе решено MOC поръчки за продажба на 100 хиляди. Акции и в 15:50 Exchange публикува "Купи MOC дисбаланс 250000 акции".
Да предположим, че сегашното количество на ден в акции на X е 1,5 млн. Акции и стойността на imbelansa значителна и по-голяма от 15%.
В тази ситуация, на ден търговец изпраща MOC, за да се продават 1000 акции, а в последните минути на търговия да купи 1000 акции на X, опитвайки се да си купите на цена толкова ниска, колкото е възможно. След 15:59:59 (обикновено 16.00-16.03) е най-новата сделка с огромния обем от които се свеждат всички MOC поръчки.
Ако все още продължава imbelans MOC варанти за закупуване на повече от една продажба, цената на крайния сделката ще бъде по-висока, така че сделката присъстваха на необходимия брой на поръчките за продажба и нашия ден търговец дълга позиция е затворена с печалба.
Това се случва, че въпреки значителните imbelans окончателно сделката е направен на цена очаква обратното. Има и малък риск от неуспех в предаването на нареждания в системата, когато лявата позиция, която трябва да бъде затворена при неблагоприятни цени в пост-търговска сесия.
Все още се интересуват от четене:
пазарни дисбаланси не са публикувани на официалния сайт на Борсата като те се променят всяка секунда, те идват за 20 минути преди да се затвори.
Актуализации за по-стари платформи надхвърлят 10 минути, но платформа ми всяка секунда данни за актуализация.
По мое мнение, не всички платформи поддържат пазарни дисбаланси. по-точно, че не всички брокери ги предоставят.
Един алтернативен източник може да бъде платена филтри, например в моя trade-ideas.com вижда от MOC данни. но това не е удобно.
Най-добре е да погледнете на платформата ...
Каква платформа за търговия (и) ползвате?
Аз не разбирам нищо
На първо място, да направя кратък продажба, цената се увеличава = Аз съм на загуба.
И след това да си купя? Практика Все още не съм, както аз го разбирам, това означава затваряне на къси се продават, и надолу на пазара? Закрепва загуба?
Логично е, той чул за небалансирана купува, но тя е забранена.
Публикувайте ги, както разбирам, в 15:45 часа, а след това да е станало късно!?
Струва ми се струва gorazdno по-подробни примери описват, но Къбс не влизат
Сега, за да се опише по-то няма смисъл, защото те не работят. Ако ще има няколко години ще ти пиша
група във Фейсбук
- Fondexx - работа търговец
- Колективни блог Търговците