4 важни нюанси Тестване Forex Advisors
Моля, имайте предвид, че качеството на историята кавички за различни брокери са различни, което може да доведе до сериозни несъответствия в резултатите от изпитването на един съветник по сметки от различни брокери
Всичко, което трябва да знаете за това как правилно да се тества за търговия съветник в стратегиите за тестер терминал MetaTrader 4 - в указания от експерти Fortreyder списание.
Защо трябва да започнете тестване съветник?
Трейдинг робот е тестван за истории, така че първо трябва да изтеглите кавички желаната валутна двойка. За да направите това в менюто "Инструменти", намерете "История" или просто натиснете бутона F2.
Фиг. 1. История център в менюто "Инструменти» MetaTrader 4 терминал.
След това изберете желания валутна двойка и времевата рамка, кликнете върху него два пъти левия бутон на мишката и изберете "Качване".
Фиг. 2. Изборът на валутната двойка и срокове.
Моля, имайте предвид, че качеството на историята кавички за различни брокери са различни, което може да доведе до сериозни разминавания в резултатите от изпитването на един съветник по сметки от различни брокери.
Изборът на робота стратегия тестер търговия (1), валутната двойка (2), типа на симулация (3), срок (4) Спред (5) и тунинг съветник (6).
Фиг. 3. Определяне на стратегия тестер за тестване.
Да не забравяме и за размера на разпространението, което е настроен за валутната двойка от вашия брокер. Фактът, че политиките на тестер са настроени по подразбиране текущата разпространението. Ако не го направите, можете да получите абсолютно фантастични резултати, особено ако експертът тестване през деня.
Какъв тип моделиране, за да изберете?
Тестване на всеки тик, а след това на контролно-пропускателни пунктове, а след това върху цената на отваряне и да видим разликата.
Стратегия тестер предлага избор от три вида моделиране:
- Всяка отметка;
- контролно-пропускателни пунктове;
- Отворени цени.
"Всички тикове" - най-точна от стандартните-достъпно видове моделиране, но той е и най-дълго. Някои съветници могат да бъдат тествани, без загуба на точност при контролните точки или чрез отваряне на цените. За да направите това, алгоритъмът трябва да бъдат определени условия за откриване на сделката, като се започне с новия бар.
Ако не сте много добър в консултанти, които ще тестват, че има смисъл да се обърне на въпроса експериментално. Тестване на всеки тик, а след това на контролно-пропускателни пунктове, а след това върху цената на отваряне и да видим разликата. Ако той е малък, е възможно да се оптимизира най-бързият метод за съветник, а след това се покажат всички кърлежи. Ако една съществена разлика, че е възможно да се извърши бърз метод груб оптимизация и тънък - всеки тик. Ако разликата е доста голям, това е нищо общо, и ще трябва да се оптимизира дълго и усилено всеки тик.
Има съветници клас, в който работната taymfrem регистриран настройки. техните резултати не зависят от избрания период в тестера. Такива роботи обикновено могат да бъдат тествани с малко или без загуба в точността на контролните точки. Оказва се много по-бързо, отколкото всички кърлежи, а резултатът е почти един и същ.
Отново, оптимизиране на най-бързия начин, ние открихме един по-добър проверка на всеки тик и се уверете, че всичко е в ред.
На какви параметри да се грижа за когато експерт?
Брой транзакции
На първо място се обърне внимание на броя на сделките. Желателно е, че има най-малко 150, в противен случай оптимизация се обезсмисля, тъй като ефект на "подходящи" резултати.
Ако сделката е по-малко от 150, то е необходимо да се увеличи срокът на изпитване, за да допълват картината.
Печалба и усвояване
На второ място ние се интересуваме от съотношението на печалбата до загуба.
Една популярна опция за избор на резултатите от оптимизацията е коефициентът на възстановяване, което е просто съотношение: печалба / максимално усвояване. Лесно е да се изчисли, като се раздели колона колона "Печалба" в "усвояване" в долари. Но това е нещо като оптимизация на този параметър тестер толкова просто не позволява.
За щастие, това е лесно да се определи, ако имате достъп до изходния код на съветник. Достатъчно, за да сложи край на роботи код, за да припише в следните направления:
двойно GetRecoveryFactor (свободен)
двойни MaxDD = TesterStatistics (STAT_EQUITY_DD);
Res = TesterStatistics (STAT_PROFIT) / MaxDD;
двойно OnTester (свободен)
и да го прекомпилирате. След това, в оптимизацията в тестера ще има нова колона "Резултат OnTester». Той ще съдържа съотношение на възстановяване. Кликването върху заглавната част на тази колона, при сортирането на резултатите от оптимизацията на този параметър.
Фиг. 4. Подреди резултатите по оптимизиране фактор за възстановяване.
Какво да се прави със следните грешки?
Това често се случва, че в отчета за тестване търговия стратегия тестер експерт в низ "качеството моделиране" на показва стойността на N / A, както и докладите грешки несъответствие графици.
Фиг. 5. В класациите грешка.
Къде са тези грешки? Най-честата причина е разликата между котировките са получени от брокера директно цитира зареден от архива.
Как да се избегне това несъответствие? Има един много прост начин. "Open Data Каталог» - - История - «Trader Name Server" трябва да изтриете историята на котировки за необходимия валутната двойка чрез "Меню Файл". Изтриване на всички файлове EURUSD * .hst.
Фиг. 6. Изтрийте файла с файл на котировките.
След изтриване на файлове рестартиране на терминала и зареди повторно кавичките, както бе описано по-горе.
След предишната процедура, в повечето случаи грешките в класациите за грешки изчезват и качеството на симулацията ще се увеличи до 90%.
Fortrader Suite 11, втори етаж, Sound Vision Къща, ул Франсис Рейчъл. Виктория Виктория, Мае, Сейшели +7 10 248 2640568