Знайте, Intuit, лекция, вземане на оптимални инвестиционни решения в условия на риск и

Целта на лекцията, за да научите методиката за изчисляване на вероятностни рискови критерии и избор на най-малко рискова инвестиция опция.

Съществена помощ при решаването на такива проблеми имат икономически и математически методи, а именно - използването на теорията на игрите и статистическа решение. методи теория на игрите позволяват по-дълбоко разбиране на ситуацията, за да се оцени всеки разтвор от друга гледна точка. В крайна сметка позиция от решаващо значение за инвеститорите по отношение на целите на проекта: или той разчита на оптимистичния сценарий и иска да получи най-голяма полза (но в случая на негативните прогнози, че ще доведе до високи загуби), или иска да получи относително малък, но гарантирана печалба [14] ,

В ситуация на избор на най-добрия вариант за инвестиция е препоръчително да се изчисли броят на критерии: тестът Wald. Savage критерий, критерият Хървиц, критерий Бейс, критерий Лаплас.

Да предположим, че има 4 възможности за инвестиции - проекти A, B, C, D. За всеки проект има 4 сценария за развитие - оптимистични, консервативни, песимистичен и смесени. За изчисляването на вероятностни рискови критерии, за да се направи матрица на рентабилността и матрица на риска. Елементите на добивите на матрицата са добив индекси (ID). Line рентабилност матрица представляват инвестиционни възможности, и колони - сценарий ситуация (таблица 13.1).

Таблица 13.1. рентабилност матрица