икономически риск
Ние считаме, стандартното отклонение # 963; Б с формула (2)
Ние считаме, коефициент на вариация # 957; Б с формула (3)
# 957; B = 839.71 / 0.49 = 1697.5.
Критерият за избор на редица инвестиционни проекти е най-малко във всички основни статистически параметри. На двата проекта А и В, най-ниските индекси дисперсионни, стандартното отклонение и коефициентът на вариация има проект А. Следователно, той има най-нисък риск и избран за инвестиции.
При избора на рационални стратегии за производство (за покупки на едро в областта на стокообращението) в условия на несигурност и риск, можете да използвате модели на играта. Прилагане на игра модели, предлагани по примера на фирма, която има няколко канали за разпространение на продуктите, определени граници. Несигурността относно възможните колебания в търсенето на продуктите на компанията се дължи на факта, че:
- месечен обем на производството със стабилни продажби отношения за няколко години средно 489,876.17 хиляди г д (ниска зависимост от пазарните условия промени) ...;
- месечен обем на производството със стабилни продажби, но не и за продължителен период от време - 496,324.33 хиляди CU. (Средна зависимост от промените в пазарните условия);
- месечен обем на производството се предоставя само на еднократни покупки - 502,772.5 хиляди CU. (В зависимост от пазарните условия се променят високо);
- месечен обем на производството, на която не се определя от купувача - 478,989.14 хиляди г д (в зависимост от пазарните условия промяна в абсолютна стойност) ....
Общо 1,967,962.1 хиляди. D. E.
В търговията на дребно, като се използва този пример е възможно да се определи обемът на покупки на едро от доставчиците, в зависимост от възможните колебания на ефективно търсене в областта на продажба на стоки.
В задачата има три стратегии за производство (обществени поръчки в сферата на обръщение):
S1 = 986200,50 хил. CU
S2 = 1488973 хил. CU
S3 = 1967962,1 хиляди. D. E.
В зависимост от условията на пазара, промени във връзка със съществуващите възможности за прилагане на изчислените варианти средните доходи, които са представени под формата на матрица от търсенето разтворител, предвид очакваната стойност на загуба в случай на неуспешен изход, като например тези, свързани с съхраняване на непродадените стоки в резултат на неизползван капацитет, ирационално разпределение на инвестициите, намаляване на оборота на краткотрайните активи, щети или други причини. Матрицата определя от експерта.
По-долу са вариантите за таксуване матрица, всеки елемент от които е средната печалба в резултат на избора на един от трите стратегии произвеждат (поръчки) в различни състояния на пазарните условия.
Според условията на проблема, който искате да изберете оптимален стратегия производство (обществени поръчки). За вземане на решения при несигурност трябва да се използва:
"Лаплас критерий;
"Критерий Maximin Wald;
"Maksimaksny критерий (" розов оптимизъм ");
"Оптимизмът Hurwitz критерий (# 955 = 0.5);
"Риск критерий Савидж.
Въз основа на тези оценки, за да изберете оптималната стратегия на поведение на предприятието на пазара.
Таблица №1. Зависимостта на печалбата на дружеството от състоянието на пазарната конюнктура и избраната стратегия.
Изберете оптималната стратегия на производство. За вземане на решения при несигурност последователно използване:
1. Лаплас критерий;
2. Maximin Wald тест;
3. maksimaksny критерий ( "розов оптимизъм");
4. оптимизъм Hurwitz критерий ( # 955; = 0,5);
5. критерий риска Савидж.
1. Изчислете оптималната стратегия за използване на критерия на Лаплас.
критерий Лаплас се определя от формулата:
, в този случай п = 4,
Най-високата стойност на критерия Лаплас получи за стратегия S3. S3 е оптимална стратегия.
2. Изчислете оптималната стратегия за използване на критерия за Максимин Wald.
критерий Wald се определя от формулата:
Максималната стойност на теста Wald получаваме първата стратегия S1. S1 е оптимална стратегия.
3. Изчислява се оптималната стратегия използване maksimaksny критерий ( "розов оптимизъм").
Maksimaksny критерий се определя от формулата:
Критерият за максимална стойност maksimaksnogo получаваме за трети стратегия S3. S3 е оптимална стратегия.
4. Изчислете оптималната стратегия, използване на критерия на Хървиц оптимизъм.
критерий Hurwitz се определя от формулата:
,
В нашия пример, # 955; = 0,5 и формула за определяне критерий Hurwitz намалява с формула
.
Максималната стойност на критерия Хървиц получаваме за трети стратегия S3. S3 е оптимална стратегия.
5. Изчислете оптималната стратегия с помощта на рискови критерии Савидж.
За да се определи критерий Savage образува матрицата на риска въз основа на матрица за плащане. За определяне на стойностите на матрични риск се използва следната формула:
Savage стойност критерий се определя от формулата:
Минималната стойност на критерий Savage получаваме за втората стратегия S2. S2 е оптимална стратегия.
Така, да обобщим:
1. Лаплас критерий - Оптимални стратегии S3;
критерий 2. Максимин Wald - оптимална стратегия S1;
3. maksimaksny критерий ( "розов оптимизъм") - най-оптималната стратегия S3;
4. Хървиц критерий за оптимизъм - оптималната стратегия S3;
5. Риск критерий Savage - оптимална стратегия S2.
Най-често срещаният Условието за оптималност е доволен, когато третата стратегия S3. Ето защо, ние избират третия стратегия, в съответствие с което продуктите на 1,967,962.1 tys.d.e.
Всички материали в "икономика"