Коефициент на калмари и неговото прилагане на финансовите пазари
Начало / терминология / Калмар фактор - как да се оценят стратегия
Преди да започнете да използвате някаква непозната в търговия стратегия за Forex и други пазари, търговец трябва да се оцени нейната ефективност. Има няколко метода за изпитване, но всички те отнеме значително време.
Резултатите от тези тестове, често привързани към своите доставчици стратегии, прекалено обемисти, но и за начинаещи и не винаги са ясни.
Калмар фактор - какво е това?
Това име произлиза от английското съкращение Калифорния Управляваният профил Ratio - Калифорния фактор за управление на профила. Математически Kalmar коефициент представлява загуба на добив, свързани с:
Коефициент Kalmar = CAGR / MaxDradown.
Нека се спрем на следните показатели:
- CAGR - рентабилност. Метод за изчисляване на добива в горната формула е нейната геометрична средна стойност за определен период от време;
- MaxDradown - стойността на максималното усвояване за периода.
Излизането от усвояването на кредита - как ефективно да се измъкнем от него.
Помислете коефициент компоненти по-подробно. CAGR - съкращението означава съединение годишен темп, и е преведен като "кумулативен среден растеж."
Показателят е така наречената сложна лихва, като се вземат предвид капитализация при реинвестиране на печалбата. При изчисляване на периода на проба се взема предвид с положителни резултати от търговията.
В показатели за изпълнение за търговия Forex, има няколко концепции на термина "усвояване", за да разгледа всеки един от тях в тази статия няма смисъл. Ние ще спре в ток - от максималното усвояване MaxDradown.
Тази цифра представлява максимално намаляване на депозит фиксиран размер в сравнение с локалния максимум. Казано по-просто - това е разликата между максималната и минималната размера на депозита, определен към момента на сделката, която характеризира действителния размер на системата за търговия на риска.
Относителна фактор Калмар ще бъде разликата между максималната и минималната сума за депозит във всяка търговия месец.
Две по-интересни статии:
Предимства и недостатъци на Calmar
Методи за изчисляване на коефициента му е дал редица предимства, както и недостатъци на относителната ефективност на такива стратегии методи за приблизителна оценка:
- 36-месечен период от време става по-стабилен подход за оценка на добива;
- Месечен индекс преизчисляване е довело до изглаждане на нетипични стратегии за проявата, като по-обективна оценка;
- Индикатор за стабилност се дължи на липсата на компоненти в зависимост от изчисляването на волатилността на пазара;
- Простотата на стратегии за изчисление и измерване на резултатите.
Основният недостатък е съотношението ползи на продукта. Оценка на пазарните рискове, на базата на един единствен показател - максимално усвояване, поради потенциала си, но нехарактерно стратегия индекси може да доведе до техники проучване търговски предубедени оценка.
Коефициентът на използване на Калмар на финансовите пазари
съотношение Калмар - важен елемент от оценка на изпълнението не само на стратегии, но и търговия роботи, контрол на ПАММ-сметки. С помощта на лесни за потенциалните рискове за получаване на желаната сума на приходите от търговия, в резултат на което един търговец може адекватно да отговори на закриването на губещи сделки.
И най-важното - предвидената стратегия може да се счита ефективни, ако калмари коефициент е равен на или повече от 3. Колкото по-висока е стойността, толкова по-ефективна стратегия. По-ниските стойности показват, че системата е необходимо да се оптимизира или елиминира неговото закупуване и използване.
Какво е проверка и защо трябва да се провежда всяка търговец?
Каква е основната валута на валутния и каква е неговата роля в търговията
Какъв е смисълът на Форекс и как да се изчисли цената
