Как да се изчисли загубата спирка

Задача. Извлече формулата за изчисляване на размера на стоп-загуба за търговец / инвеститор на фондовия пазар на MICEX.

Формулата трябва да бъде универсален, и за определяне на максималния размер от падането на цената на акциите на портфейла на инвеститора, на базата на личните си настройки.

дадено:
цена - цената на една покупка на акции;
много - броят акции в едно много. Например, в един много SBER- 10 Сбербанк в един много LKOH - една акция Лукойл.
капитал - общия размер на капитала на инвеститора.
риск - излагане на общия капитал.

За да намерите формула за изчисление стоп-загуба, ще се въведе допълнителна променлива - позиция - броят на закупените партиди. Тогава стойността на позицията:

Това означава, че ако един инвеститор е купил 3 много акции Сбербанк на цена от 90 рубли на акция, стойността на позицията си = 3 * 90 * 10 = 2700 рубли.

На следващо място, ние ще направим предположението, че размерът на капитала на инвеститора = 100,000 (сто хиляди) рубли. Максималната експозиция на всички капиталов риск = 4 = 0,04% (четири стотни).

Важно е, че решението не подлежи на разпределение на риска по позиции. Това означава, че ако цялата столица е напълно инвестирани в една позиция, максималният размер, до която може да се намали цената на този елемент = 4%. Ако капиталът се разпределя поравно между 2 положения (диференцирани инвеститор, например, половината от капитала, инвестиран в акции на Сбербанк, а другата половина - в акциите на Газпром), като всяка позиция може да бъде намалена стойността си с 2%. И ако и двете акции ще падне прекалено, общият доход на инвеститора няма да надвишава 4% от общия му капитал.

Тогава количеството на риска в една позиция ще се отнася до риска от размера на общата стойност на капитала, пропорционално на размера на позицията.
Това означава, че количеството на риск за същото положение се изчислява съгласно формулата:

Това означава, че ако позицията е 1/10 от общия капитал, рискът от тази позиция е 1/10 от общата сума на риска. Имайте предвид, че формулата 2 изразява рискът за позиции като процент. За да го експресират в рубли, е необходимо да се размножават риска от позициите като процент от стойността в рубли:

На следващо място, се изчисли колко трябва да върви надолу цената на акция, което беше постигнато на максимално намаление на позицията на разходите в този състав.

Изразено с формула 4 с Формула 1, 2 и 3. опростяване намаляване количествата:

Как да се изчисли загубата спирка

Получената формула може да се използва за изчисляване на стоп-загуба.

Как да се изчисли загубата спирка

Пример за изчисляване на стоп-загуба, sběr на график за действие, на 5 м (отворен в нов раздел)

Решение. Ние замени всички стойности във формулата, получаваме:

Отговор. изчисленото ниво на стоп-загуба е $ 0.68 по-ниска от текущата цена. Т.е.: 92,56-0,68 = 91.88.

Послепис Въпреки че проблемът осигурява изчисление стоп-загуба за дълга позиция (дълга), формулата може да се използва при изчисляването на стоп-загуба за къса позиция (кратко - продажба без покритие).

Подобни записи

Как да настроите стоп-загуба и да вземе с нестопанска цел п. Основната цел на Forex търговия, както във всеки бизнес - това е печалба. Но много често хората търговия на Форекс пазара, не само не се превърне в богат човек.

7. False движение Силните играчи използват всяка възможност, за да печелят допълнителни доходи. Силните играчи използват манипулация - промяна в краткосрочен план ТСЕ.

За Института за търсене и предлагане

Fresh в библиотеката

  • Инвестиране и търговия - един вид преследване. Колкото по-дълго се занимавате с него, толкова повече ще се технология. И всеки, който мисли, че знае кратък начин, елиминирайки тежката работа е дълбоко погрешно. Ричард Уикоф
  • Научих за новините пред обществеността като цяло, тъй като, наистина, обикновено е случаят с важна информация за пазара. Може да се наложи да мине през два или три дни, две или три седмици, преди те да се запознаят с причините, поради които някои запаси се държат по този начин. Но какво, по дяволите, е разликата? Едвин Лефевр
    Спомени на един запас Оператор 1923
  • Не забравяйте, че методът на фондовия пазар не е точна наука. Цени направени умовете на хората. Ние трябва да играе ролята на детектив, търсене на улики, оценка на психологическите реакции на всички купувачи и продавачи всички - с тегло мотивите им чрез наблюдение на обстоятелства, миналото и съществуващото в момента, когато има промяна в обема. Ричард Уикоф
    Търговия и начин на инвестиране в акции Richarda Vaykoffa