изключение на емисиите на нестационарни времеви серии - studopediya

Един от методите за откриване на "емисии" на динамичните редове, имащ и двете случайни и систематични компонент е предварителен заличаване на последната.

След отстраняване системни компоненти на времевия ред става неподвижно време серия, при откриване на емисиите обсъдено по-горе (вж. § 4.3). Detrended методи са най-простите методи в сравнение с изключение на периодични компоненти, и те са разгледани в това ръководство. Поради сложността на проблема с периодично системно изключване на компоненти обикновено не се извършва. Намаляване влиянието на "емисии" в този случай се извършва за сметка на работата на "изглаждане", вижте. § 8.4.2.

Вторият метод се свежда до едновременното решаване на две задачи: създаване на тенденция и откриване на емисиите, изключително важни "остатъци" (разлики между действителните и очакваните стойности на функцията за отговор []). Използване на "регресия" на инструмента за откриване на "емисия". Tool "регресия" не може само определя координатите на линията на тенденцията, но също и за откриване на емисиите в същото време. Терминът "емисии" трябва да се разбират отклонение от теоретичен модел, толкова голяма, че те не могат да бъдат отнесени към случаен компонент на времевия ред. Тези отклонения могат да посочат някаква неизправност, грешка при получаване на резултата.

Това е отклонение от теоретичния модел изразява "остатък" представлява разликата между действителното и теоретични стойности на Y. «стандартизирания остатък" - е съотношението на "остатък" на "стандартна грешка на статистиката регресия наблюдение единица", определен от формула:

където К - броят на изследваните фактори.

"Графика остатъци" се намира в координати х - остатък стойност, стойностите "остатъчни" ясно се вижда през него за различни аргументи, които могат да открият "отклонения". (Процедурата за отстраняване на "емисии" се нарича "цензурирани".) Можете да използвате критерия Райт (вж. § 4.3). Само, вместо да се използва в пробата или стационарен сравнение време серия със стандартно отклонение стойност на остатъка се сравнява с тройна "стандартната грешка на един наблюдение на статистиката на регресия." Ако остатъкът е по-голяма от тази стойност, съответният наблюдение се счита за "освобождаване" и отстранен от времевия ред.