изчисление на нестабилност

Публикувано от Röders

Добър ден на бизнес общността.
Извинявам се, ако това е празен въпрос за професионалисти.
Моля, кажете ми. кой знае. как по прост начин. (Например в Excel) за изчисляване на дневната волатилност на даден инструмент (например RTS Фючърсите върху индекса).
Необходимо е да се изчисли необходимостта от правилно таксуване стопове.
Благодаря Ви предварително кой ще отговори.
благодаря

Ако имате нужда от изчисление е чрез Excel или друг външен източник, тя не може да помогне.
И ако ще се побере други начини, аз може да ви посъветва да използвате един или повече стандартни показатели, които сега са в почти всяка платформа за търговия.
В долната част на картината са използвали ATR и Bollinger ленти, както за период от десет и се прилага към двойка EURUSD. Те дават визуална представа за волатилност и се показва цифровата стойност.

Мнения: 16 Бонуси 168 RUB (още) като: 0 1 път в
1 съобщение 6%

Публикувано от Röders

По-долу показва изчисляването на годишния 20-дневен историческа волатилност.

Стъпка 1. Разделете днес близо до предишното затваряне на пазара днес.

74,82 / 75,52 = 0,9907309322 0,9907309322 естествен логаритъм равна 0.009312258.

Стъпка 3: След 21 дни ще има 20 стойности за стъпка 2. Сега помислете състезания * 20-дневната пълзяща средна стойност от стъпка 2.

Стъпка 4. Намерете 20-дневен дисперсия на пробата данни от Стъпка 2. Това изисква 20-дневна пълзяща средна (виж. Стъпка 3). Освен това, за всяка от последните 20 дни, се изважда движещите се средни стойности от стъпка 2. Сега квадрат стойностите, получени за конвертиране на всички отрицателни отговори в положителни. След това добавете всички стойности през последните 20 дни. И накрая, разделете количеството открити в 19-те и да получите дисперсията въз основа на извадка от данните през последните 20 дни. 20 дни дисперсия е 0,00009 до 901,226. По същия начин, можете да изчислите 20-дневна вариация за всеки ден.

Стъпка 5: След като сте определили 20-дневен вариацията за конкретен ден, ще трябва да го превърнете в стандартното отклонение на 20-дневен период. Това става лесно, като корен квадратен от дисперсията. Така 901226 квадратен корен на вариацията (което, както е показано, е равно на 0,00009) ще даде 20-дневен стандартно отклонение .009486832981.

Стъпка 6. Сега ние трансформира данните в "годишни". Тъй като ние сме с помощта дневни данни и да приемем, че йената в година 252 дни на търговия (приблизително), умножете отговорите от Стъпка 5 до корен квадратен от 252, което е 15.87450787. За 901,226 20-дневен стандартно отклонение за пробата е ,009486832981. се умножава с 15.87450787, да ,1505988048. Тази стойност е историческата променливост, в този случай - 15,06%, и то може да се използва като входна стойност волатилност на ценообразуване на опции Black-Scholes модел.

Най-лесният начин да направите та вол в Excel е да използвате функцията за RMS там, това е стандартното отклонение на Клозе ден. Това е цялата технология изчисление. Или пък се казва, можете просто diapazhon брой дни. Има, просто трябва да се изважда им Хай Лоя, а след това се намери средното за желания интервал. Основно всичко това.

БЛАГОДАРЯТ:

Кандидат на науките на форум

Публикации 1,976 Бонуси 23714 RUB (още) Like: 56 Получени харесвания: 143
в съобщения 126 7%

Prompt как да регулирате индикатор ATR да покажат отклонение от началото на деня, т.е. с всеки нов свещ obschityval средната стойност на всички проблеми до първия свещ на деня. благодаря предварително

Публикувано от Röders

Дали на фондовия пазар не е индикатор за фракталите, аз лично ги познавам добре, за да бъде поставен стоп загуба инсталирани в горната висока или ниска той спре загубата, което знам със сигурност, че е в валутния пазар.

---------- Мнение добавя в 13:30 ---------- Предишна публикация поставени в 13:26 ----------

Публикувано от uranmaximum

Това е нещо като точки на окачване, изчисли изходи ако е така след това мога да побързаме, че система на 100%, не трябва да се има доверие, цената може да достигне 70-80% до точката на съпротивление или подкрепа, и да направи обратен завой, и печалбата си просто не работи това стандартна схема на това как хората, лишени от печалбата на една седмица, за да чакат добър сигнал, но тук все още цена обърнат на другата страна.

Публикувано от genfed

Дами и господа, пред мен има конкретна задача: използване на индикатора ATR за измерване на волатилността на пазара в едномесечен срок M15 на различни валутни двойки и изберете най-летлив двойка. Моля, посъветва как да го направя?

Отворени период на вашите валутни двойки, сложи ги ви призова на индикатора ATR и сравняват стойностите на различни двойки. Нестабилността на валутната двойка, по-високите стойности се достигат индикатора. Времева рамка и да се следват, изберете който имате нужда.

Публикувано от Цезар

Имам нужда да се измери нестабилността през месеца. Как се прави: да вземе въз основа на дневните и интервал от един месец от максималната стойност на индикатора за ATR изважда минималната стойност? Или да вземем срок един месец и да вземат показанията на правилната ATR месечна свещ?

Мнения: 12 Бонус 90 RUB (повече), като: 0 Получени харесвания: 0
в съобщения 0 0%

Добър ден на бизнес общността.
Моля, кажете ми. кой знае. как по прост начин. (Например в Excel) за изчисляване на дневната волатилност на даден инструмент (например RTS Фючърсите върху индекса).
Необходимо е да се изчисли необходимостта от правилно таксуване стопове.
Благодаря Ви предварително кой ще отговори.

---------- Мнение добавя в 12:09 ---------- Предишна публикация поставени в 12:07 ----------

Може да доведе до алгоритъма за изчисление на историческата волатилност на сайта си? Например, смятате ли, че 10-дневен HV? текущата стойност = 12,36%

Публикации 20 бонус 6 RUB (повече) като: 0 1 път в
1 съобщение 5%

Един от най-важните параметри, които търговец, който иска да използва тази глава описва концепцията, трябва да въведете - тази нестабилност. Има два начина за определяне на нестабилността. Първият - използването на оценки, базирани на пазарни данни - очаквана колебливост.
опции модел на ценообразуване, представени в тази глава, използвайте нестабилност като една от своите разходи да произвежда теоретична справедлива цена на опцията. Очаквана колебливост се основава на предположението, че пазарната цена на опцията е еквивалентно на теоретичната му справедлива цена. Волатилността, което дава справедлив теоретична цена, равна на пазарната цена, а има очакваната колебливост.

Forex / Форекс пазара е високо доходно и рисково средство за печалби от операции с валутните курсове. Инструменти за работа на Форекс пазара до голяма степен предопределят резултата от участниците валута за търговия на валутния пазар са клиенти на брокерите. Всеки Форекс брокер предлага свой собствен платформа за търговия, но повечето Форекс брокерите и трейдърите се при избора на MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Форум ForeksDengi създаден за тези, които предпочитат валутна търговия семейството на терминала MetaTrader, както и двоични брокери платформа опции.

Прогнози за Форекс пазара, независими мнения на експерти на валутния пазар - всичко това ще намерите в Форекс форума и подраздела за търговия. Добре дошли опит от работата на Форекс пазара е за предпочитане, но на входа и правото да участва в дебата за всички, включително за начинаещи в търговията. Размяна на мнения относно движенията на валутите, което показва тяхната собствена търговия, търговци водене дневници, стратегии форекс за развитие, за взаимна подкрепа - основната цел за комуникация във Форекс Форума, посветен на търговията.

Комуникация с брокери и търговци (около брокери)

Ако имате отрицателен или положителен опит с даден Форекс брокер, споделете го в раздела на брокери. посветена на качеството на брокерски услуги. Можете да оставите коментар за своя брокер предимства или недостатъци през него. мнения за брокери Обобщените търговци формират рейтинг на Форекс брокери. В това класиране можете да видите на лидерите и аутсайдерите на пазара на търговски услуги, за Forex.

Софтуер за търговци, за автоматизация на търговията

Безплатно съобщение Форум ForeksDengi

Вие искате да се отпуснете? Или все още не разполагат с необходимите умения за общуване в търговските раздели? Тогава наближите Форекс форума за свободна дискусия. Разбира се, не разговорите на теми близки до Форекс пазара. Тук ще намерите шеги за трейдъри, карикатури на икономическите въпроси и пълна извън темата.

Бонуси за комуникация по време на форума ForeksDengi

Форум ForeksDengi търговци търговци за търговци и не е предназначен за печалба. Въпреки това, комуникация в Форекс Форума ви дава форекс бонуси. които могат да бъдат използвани в Forex търговия в един от партньорите на форума. Бонуси - са подаръци за възнаграждение за професионални търговци, прекарано време във форума, и ще ви позволи да се опита начинаещи валутна търговия на реална сметка, без да инвестират собствени средства.

Благодарим Ви, че избрахте ForeksDengi форум като място за комуникация!

Часът в момента е 14:09. Всички времена са GMT +4.